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Dados históricos tick a tick para backtesting sério
Cada trade do NQ desde 2019, com lado agressor e o book completo — o mesmo arquivo em que rodamos nossa própria pesquisa. Por que candle engana, e o que dado de verdade custa.
O backtest só vale o que valem os dados
A maioria dos backtests intraday que circulam em comunidade quebra num único detalhe: dentro de um candle, você não sabe a ordem dos eventos. Se a barra tocou seu stop e seu alvo, qual veio primeiro? O backtester ingênuo assume o alvo — e é assim que nascem win rates de 80% que não sobrevivem uma semana ao vivo. Nós já medimos isso dezenas de vezes no nosso blog: estratégias virais com "62% de acerto" caem para 31% com fills honestos.
A solução é resolver a sequência real — e para isso você precisa do tape: tick a tick.
O que tem no arquivo
- Cada trade do NQ desde março de 2019 — preço, tamanho, timestamp em microssegundos e lado agressor (base de CVD/delta/order flow).
- Level 2 completo — cada mudança do book, todos os níveis.
- Histórico de option chains — greeks, open interest e vol implícita (para pesquisa de gamma/GEX).
- Crescendo todo dia — o mesmo feed que grava o arquivo é o que os assinantes streamam ao vivo.
Tudo servido via API em JSON, por intervalo de datas arbitrário: /v1/history/ticks, /v1/history/book, /v1/history/options. Sem FTP, sem DVD, sem "entre em contato com vendas".
Quanto custa
- NQ Tick + L2 Archive — US$ 80/mês: o arquivo completo de trades e book.
- Options Chain Archive — US$ 50/mês: chains históricas com greeks e OI.
- Bundle — US$ 100/mês ou All-in-One — US$ 200/mês com todos os streams ao vivo incluídos.
Para testar de graça: o plano gratuito inclui backfill de 7 dias via /v1/ticks — dá para validar seu pipeline antes de assinar o arquivo.
A prova de qualidade que nenhum vendor te dá
Nós não somos só vendedores desses dados — somos os usuários mais exigentes deles. Cada backtest e debunk publicado no nosso blog (em inglês) roda neste arquivo, com números e curvas de equity públicos. Gap, print errado ou timestamp quebrado apareceria imediatamente em público. Nenhum white paper substitui isso.
FAQ
Onde conseguir dados históricos tick a tick do NQ/ES?
A tickstream vende o arquivo completo do NQ: cada trade com lado agressor e o Level 2 inteiro, de 2019 até hoje, crescendo diariamente — servido via API (/v1/history/*) por US$ 80/mês, ou no pacote All-in-One com todos os streams por US$ 200/mês.
Dados de candle não bastam para backtesting?
Para estratégias diárias, sim. Para qualquer coisa intraday, não: candles escondem a ordem dos eventos dentro da barra. O erro clássico — a barra toca o stop E o alvo, e o backtester ingênuo conta o ganho — infla win rates em 20–30 pontos percentuais. Com ticks você resolve a sequência real.
O que é 'lado agressor' e por que importa?
É quem cruzou o spread em cada trade: comprador ou vendedor. É a base de CVD, delta e qualquer análise de order flow — e a maioria dos vendors baratos não entrega. No nosso arquivo, cada print vem etiquetado.
Vocês usam esses dados na própria pesquisa?
Sim — todos os backtests e debunks publicados no nosso blog rodam exatamente neste arquivo. Se houvesse gaps ou prints ruins, apareceria em público. É o mesmo dado, sem versão especial para cliente.
Detalhes e amostras em inglês · página inicial em português