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Datos históricos tick a tick para backtesting serio
Cada trade del NQ desde 2019, con lado agresor y el book completo — el mismo archivo sobre el que corre nuestra propia investigación. Por qué las velas engañan, y qué cuesta el dato de verdad.
Tu backtest vale lo que valen tus datos
La mayoría de los backtests intradía que circulan por las comunidades se rompe en un solo detalle: dentro de una vela no sabes el orden de los eventos. Si la barra tocó tu stop y tu objetivo, ¿cuál llegó primero? El backtester ingenuo asume el objetivo — y así nacen win rates del 80% que no sobreviven una semana en vivo. Lo hemos medido decenas de veces en nuestro blog: estrategias virales con "62% de acierto" caen al 31% con fills honestos.
La solución es resolver la secuencia real — y para eso necesitas el tape: tick a tick.
Qué contiene el archivo
- Cada trade del NQ desde marzo de 2019 — precio, tamaño, timestamp en microsegundos y lado agresor (la base de CVD/delta/order flow).
- Level 2 completo — cada cambio del book, todos los niveles.
- Histórico de cadenas de opciones — greeks, open interest y vol implícita (para investigación de gamma/GEX).
- Creciendo cada día — el mismo feed que graba el archivo es el que streamean los suscriptores en vivo.
Todo servido vía API en JSON, por rango de fechas arbitrario: /v1/history/ticks, /v1/history/book, /v1/history/options. Sin FTP, sin DVDs, sin "hable con ventas".
Cuánto cuesta
- NQ Tick + L2 Archive — 80 USD/mes: el archivo completo de trades y book.
- Options Chain Archive — 50 USD/mes: cadenas históricas con greeks y OI.
- Bundle — 100 USD/mes o All-in-One — 200 USD/mes con todos los streams en vivo incluidos.
Para probar gratis: el plan gratuito incluye backfill de 7 días vía /v1/ticks — suficiente para validar tu pipeline antes de suscribirte al archivo.
La prueba de calidad que ningún vendor te da
No solo vendemos estos datos — somos sus usuarios más exigentes. Cada backtest y debunk publicado en nuestro blog (en inglés) corre sobre este archivo, con números y curvas de equity públicos. Un gap, un print malo o un timestamp roto aparecería de inmediato en público. Ningún white paper sustituye eso.
FAQ
¿Dónde conseguir datos históricos tick a tick del NQ/ES?
tickstream vende el archivo completo del NQ: cada trade con lado agresor y el Level 2 entero, de 2019 hasta hoy, creciendo a diario — servido vía API (/v1/history/*) por 80 USD/mes, o en el paquete All-in-One con todos los streams por 200 USD/mes.
¿No bastan las velas para hacer backtesting?
Para estrategias diarias, sí. Para cualquier cosa intradía, no: las velas esconden el orden de los eventos dentro de la barra. El error clásico — la barra toca el stop Y el objetivo, y el backtester ingenuo cuenta la ganancia — infla win rates 20–30 puntos porcentuales. Con ticks resuelves la secuencia real.
¿Qué es el 'lado agresor' y por qué importa?
Es quién cruzó el spread en cada trade: comprador o vendedor. Es la base de CVD, delta y cualquier análisis de order flow — y la mayoría de los vendors baratos no lo entrega. En nuestro archivo, cada print viene etiquetado.
¿Ustedes usan estos datos en su propia investigación?
Sí — todos los backtests y debunks publicados en nuestro blog corren exactamente sobre este archivo. Si hubiera gaps o prints malos, sería público. Es el mismo dato, sin versión especial para clientes.
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